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金融:银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)

发布时间:2019-10-09 15:48:26

金融:银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿) 2011-10-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

中国银监会昨日发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)(简称《办法》),制定了商业银行流动性管理的新框架。意见征询将于2011年11月12日截止。

《办法》主要内容包括:

1)明确了流动性风险的定义,以及对银行流动性风险管理和监管机构实施流动性风险监管的总体要求。

2)提出了银行流动性风险管理体系的整体框架,并对流动性风险管理治理结构;流动性风险管理策略、政策和程序;流动性风险识别、计量、监测、控制;管理信息系统等基本要素用单独成节的方式进行了具体规范。

)规定了四项流动性风险监管指标,提出了多维度的流动性风险监测分析框架及工具,明确了流动性风险的监管方法和手段。

4)明确了《办法》的适用范围、实施时间及过渡期安排等。

在定量监管指标上,《办法》要求的流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例四项,其中流动性覆盖率、净稳定资金比例为根据国际监管要求而最新引进。根据我们大致测算,目前中国上市银行的流动性覆盖率和净稳定资金比率均基本或大幅超过了100%的监管要求,达标的压力较小。

注:由于能够获得的数据有限,因此计算结果可能与实际情况存在一定差异。流动性覆盖率根据2011年中报数据计算,净稳定资金比率由于部分银行中报未披露资产期限明细,因此根据2010年末数据计算根据《办法》规定,商业银行最迟应于201 年底前达到流动性覆盖率的监管标准,2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。过渡期的安排进一步减小了新框架对商业银行的影响。我们认为《办法》对上市银行的影响有限,维持板块中立评级不变。

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